哈哈，七月份台期開出逆價差200點，這種時候是現貨會補跌？還是台期會反拉以縮小價差？反而變成翻多的居面？由於期貨現貨在下跌時的數值幾乎都是相同幅度，現貨跌200，期貨一定跌200，而且現貨的指數組成複雜，數值要能多殺一點殺到趕上期貨數值，必須要倒出相當大量的股票，可是這市場上持股者心態不一，很少會一股氣同時向下摜，因此往往比期貨數值的人為操弄要困難，不合理的正價差與不合理的逆價差，都會被修正，而且根據印象，都是期貨被修正為多。
兩年前金融MOU發佈時，台期指當日以正價差300點開出，現貨還大漲200點的樣子，等於是期貨當天大漲500點，因此開盤15分鐘就殺了所有先前留空單的人，然後又因為價差太過不合理，9點15分左右變成殺多，期指一口氣向下直摜200點，當日作多的又馬上陣亡，最終以上漲100點收場，因為這套利空間實在太大了，幾乎是難得一見的不賺不可機會。
數值我不曉得有沒有記錯，但我只記得那一天的價差，遠比這個200點要誇張多了。
