前面一個投顧用2015年的外資期貨空單數據，現在一個用2008年的外資期貨空單數據，他們似乎都沒搞懂，兩個時期的數據都是大盤已經沒有創新高、開始崩盤的順勢單，受不了這些人，看這麼多數據，好像都看表面，如果拿左邊2007年頭部當例子還比較合理，在頭部的時候外資的確會向上放空單直到逆轉，可是我在上一篇說過，崩盤的主要原因是短線漲幅過大，導致月線季線間隔拉太開，除非今年2月3月還要再飆漲一波，否則外資期貨空單根本不會有什麼影響。
同時，2007年已經是美國聯準會開始收游資的階段，當經濟正好時，散戶有加薪，市場資金全靠散戶的話，大戶都已經開始把錢存銀行賺穩定利率，缺少資金的狀態下，崩盤是理所當然的，把崩盤牽拖給次級房貸根本可笑，真正的問題就是資金而已。可是，現在沒這個問題，散戶很熱是沒錯，但是游資比散戶的資金更龐大，籌碼隨時可以完成換手，再加上央行打房，炒房資金都是大筆的，沒有投資標的時，就會往股市跑，反而讓股市更熱了，要漲多高都沒問題，但中間還是要有適當的盤整過程去控制漲速。
